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订单流交易

Evan
作者： Evan
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足迹图 04-失衡与失衡堆积

某个价位的供需情况可能是供需平衡，也可能是供需不平衡。如果某一方的力量显著大于另一方将出现供需失衡。失衡是跟踪市场情绪的好方法，也只有使用足迹图，才能看到这种类型的市场详细信息。 失衡是指买方比卖方更积极，或者卖方比买方更积极的情况。而这个“更积极“是通过下面的方法定义的： - 如果买方比卖方更积极，且超过一定阈值（可以自定义），则是需求失衡 - 如果卖方比买方更积极，且超过一定阈值（可以自定义），则是供给失衡 在足迹图中我们用斜对角线的方式进行对比买方和卖方，在每一个价位都会做一次这样的对比，看是买方更多，还是卖方更多。这通常可以用供需比例来衡量，常用的比例阈值通常是 250%、300%、400% 等。 火星人的订单流图表中提供的默认值为 300% 在下图中我们可以看到左列红色标记的供给失衡和右列绿色标记的需求失衡。 - 以第二行的供给失衡为例，9.3 是 2.1 的 440%+ - 以第三行的需求失衡为例，22 是 6.1 的 360%+ 也正是这种买卖双方力量的差异，最终导致了市场价格的变动。因为价格是由供给决定的，而供给出现了失衡的情况，价格就会朝着最小阻力的方向移动。 失衡堆积就是在失衡的概念上更近一步：假如我们连续在多个价位都发现了相同的失衡！那么这代表着供需在这个位置出现了很强烈的不平衡。这些区域（价位）通常代表强大的支撑和阻力区域。 失衡堆积表明市场的一方（买方或卖方）占据主导地位并处于控制之中。那些买家或卖家真的很强大，很有攻击性，并且决心以自己的方式推高价格。在我们的应用中，供给失衡堆积用红色色带绘制，需求失衡堆积用绿色色带绘制。  

最近更新时间为 Aug 16, 2024

足迹图 01-初识足迹图

市场总是会有最新的买入价（买一价）和卖出价（卖一价）。有人想买，就挂买单；有人想卖，就挂卖单。如果有人不想等待，希望自己的价格立刻成交，他们就会以市价主动成交，也就是主动在卖一买入或者在买一卖出。 足迹图统计的是主动交易者的买入卖出量。在足迹图中除了包括传统 K 线图中的开盘价、收盘价、最高价和最低价外，还多了每个价位上的主动卖出成交量和主动买入成交量。 足迹图使用斜对角对比的方式进行分析，成交量是以对角线的形式分布的，从左至右，如图所示： 订单薄中的报价是由买价和卖价组成。当市场成交价格为 22467.5 (买入价) / 22467.6 (卖出价)时，263 个 BTC 在22467.5 主动卖出，226 个 BTC 在 22467.6 主动买入。 图中并没有显示买入价为 22499.3（图中的最高价） 的主动买单的量。原因是当买入价为 22499.3 时，有 8.7 个 BTC 在该价格主动卖出，但是没有主动买入订单在 22499.3 之上的价格成交，因此价格无法继续上涨开始回落。 同样，也没有主动卖出的订单在 22415.8（图中的最低价）之下的价格成交。 1.5 个 BTC 在 22415.8 主动卖出后，市场上最后一个卖方卖完，价格停止下跌开始上涨。需要注意的是，这里也没有主动买单在 22415.8 成交，因为这里成交量为 0。 足迹图左侧代表主动卖单的累计成交量，是主动型卖方的力量体现，右侧是主动买单的累计成交量，是买方力量体现。

最近更新时间为 Aug 16, 2024

订单流介绍0 2 -介绍订单流

订单流分析主要有两种形式： 1. 侧重于已成交订单分析，是买方和卖方之间实际发生的交易 2. 侧重于订单薄中未成交订单的分析 由于目前量化机构算法的引入使订单薄中不断的新增和取消订单，降低了透明度，使得订单薄中的数据具有欺骗性。足迹图使我们能够查看真正有价值的数据，以可视化形式向我们展示了已执行订单的成交痕迹，这不包括订单薄中的未成交订单。 足迹图表不同于传统技术分析中的 K 线图，它通过统计每个精确价位的主动买入量和主动卖出量，以最直观的方式呈现市场的运作细节。价格的上涨和下跌取决于供需双方的共同作用，通过整理这些信息，我们可以清晰地看出市场中的强弱关系，并动态地观测市场演化。这种方法使得我们可以更好地理解市场运作，而不是仅仅依赖于单一的价格指标。 通过订单流图表我们可以： 1. 一眼辨别出目前市场的多空力量强弱 2. 在哪个价格多空争夺激烈，提供准确的支撑位和阻力位 3. 识别市场的吸筹和出货行为 4. 在趋势发生时识别行情起点 5. 在市场顶部和底部形成时快速确认 以下是订单流图表和传统 K线图表的对比： 当你第一次看到订单流图表时，你可能会感到困惑。这是很正常的反应，因为订单流图表包含了大量的信息，如果你不熟悉它们，可能会感到一筹莫展。但只要你继续观察和了解，阅读订单流图表会变得非常容易。  

最近更新时间为 Aug 16, 2024